Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung Von Portfolios Aus Derivatebasierten Dynamischen Investmentstrategien

ISBN-13: 9783835002821 / Angielski / Miękka / 2006 / 269 str.

Christian Ohlms;Prof Dr Dr Oskar Betsch

Opis

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Losung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden konnen. Ein ausfuhrlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Losung in Mathematica."

Spis treści

Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF) Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hegde Fonds

O autorze

Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.

Blurb

Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern.

Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.