Risikofrühwarnsysteme im gewerblichen Kreditgeschäft

ISBN-13: 9783954251100 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 522 str.

Sebastian Reichardt

Opis

In vielen Bereichen sind Forderungen nach der Einrichtung funktionierender Fr hwarnsysteme laut geworden. Vor allem im Zusammenhang mit konomischen Themen r cken Fr hwarnsysteme immer mehr in den Blickpunkt der ffentlichkeit. Auch im Zusammenhang mit der aktuellen Wirtschaftskrise wurde vehement die Verbesserung der Fr hwarnsysteme von Banken gefordert, um Schieflagen der Institute zu verhindern. Dies k nnen die Banken jedoch nur gew hrleisten, wenn sie Risiken in ihren Portfolien rechtzeitig erkennen k nnen. Dieses Buch untersucht die Funktionsweise von Risikofr hwarnsystemen im insbesondere gewerblichen Kreditgesch ft. Neben der Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden in einem Kapitel zus tzliche spezialgesetzliche Rahmenbedingungen (aus MaRisk, KWG, etc.) erl utert, die ein Risikofr hwarnsystem erf llen muss. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt jedoch in der Optimierung der Kriterien, die im Risikofr hwarnsystem genutzt werden, um mit Hilfe von Konto- und Kundendaten EDV-gest tzt rechtzeitig Kreditnehmer zu erkennen, bei denen sich erh hte Risiken abzuzeichnen beginnen. Im Rahmen dieser Arbeit wird anhand von Daten der Volksbank Remscheid-Solingen eG beispielhaft gezeigt, wie diese Kriterien optimiert werden k nnen. Mit Hilfe dieses Beispiels wird verdeutlicht, wie man die Prognoseg te eines solchen Systems verbessern kann, um den langfristigen Bestand einer Bank zu sichern und die nachhaltigen Ertr ge des Instituts sogar zu steigern.