Kreditrisikomodellierung: Ein Multifunktionaler Ansatz Zur Integration in Eine Wertorientierte Gesamtbanksteuerung

ISBN-13: 9783834919885 / Niemiecki / Miękka / 2009 / 396 str.

Jan Zurek

Opis

Jan Zurek prasentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues, multifunktionales Kreditrisikomodell, welches sich u.a. durch eine universellen Anwendbarkeit auszeichnet.

Spis treści

Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis.- Der Risikobegriff.- Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).

O autorze

Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.

Blurb

Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.