Kreditportfoliosteuerung Mit Sekundärmarktinstrumenten

ISBN-13: 9783824477166 / Niemiecki / Miękka / 2002 / 407 str.

Thomas Poppensieker

Opis

Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmoglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundarmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschopfungsmoglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion.
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Spis treści

Bedeutung des Kreditsekundärmarktes für die Kreditportfoliosteuerung Erklärungsansätze für Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der Kreditportfoliosteuerung von Banken Implikationen für eine wertorientierte Kreditportfoliosteuerung von Banken

O autorze

Dr. Thomas Poppensieker promovierte bei Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Bankbetriebslehre der Universität Köln. Er ist als Projektleiter der Risk Management Practice bei McKinsey&Company tätig.

Blurb

Angesichts steigender Ausfallrisiken nimmt die Kreditportfoliosteuerung von Banken einen immer größeren Stellenwert ein. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine Fülle neuer Finanzinstrumente wie beispielsweise Kreditderivate entstanden, die Banken eine flexiblere Kreditportfoliosteuerung ermöglichen.

Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmöglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundärmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion. Auf dieser Basis leitet der Autor Ansätze für eine verbesserte Heuristik zur Kreditportfoliosteuerung ab, die die derzeitigen wert- und risikomanagementorientierten Konzepte (Economic Profit, Value-at-Risk, RORAC etc.) einbeziehen und erweitern.