Liquiditätsrisikomanagement in Banken: Kritische Darstellung und Diskussion vor dem Hintergrund der Bankenregulierung durch Basel III

ISBN-13: 9783656662341 / Angielski / Miękka / 2014 / 84 str.

Hacker, Rabea

Opis

Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 2,3, FernUniversitat Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: "Unternehmen heit riskieren. Erfolgreich unternehmen heit kalkuliert riskieren." Dieser Grundsatz gilt auch fur Banken. Erfolgreiche Banken managen ihre Risiken. Eines dieser Risiken ist das Liquiditatsrisiko. Liquiditatsrisiken resultieren aus dem Kern der bankbetrieblichen Leistungserstellung, der Transformationsfunktion, und konnen die Existenz von Banken gefahrden. Im Gegenzug offeriert das kalkulierte Eingehen von Liquiditatsrisiken zusatzliche Ertragspotenziale. Das Liquiditatsrisikomanagement ist ein bedeutender Faktor zur Erfolgs- und nicht zuletzt Existenzsicherung. Dennoch wurde das Liquiditatsrisiko von Banken und Bankenaufsicht in der Vergangenheit oftmals eher nachrangig betrachtet. Die Ereignisse der Finanzmarktkrise, wie Storungen des Interbankenmarktes, sowie ebenfalls die bereits vor der Krise eintretenden Entwicklungen und Veranderungen an internationalen Finanzmarkten verdeutlichten die Notwendigkeit eines effizienten und vorausschauenden Liquiditatsrisikomanagements auch fur die Stabilitat des Finanzsystems. Die Bankenaufsicht reagierte auf offensichtlich gewordene Schwachstellen im Liquiditatsrisikomanagement und verscharfte auf internationaler Ebene mit Basel III insbesondere die regulatorischen quantitativen Liquiditatsanforderungen. Gleichermaen besteht auch die Notwendigkeit von effizienteren und effektiveren bankinternen Liquiditatsrisikomanagementansatzen, welche die Liquiditat als Voraussetzung fur das Rentabilitatsstreben nachhaltig sicherstellen und gleichzeitig die Nutzung von Ertragspotenzialen ermoglichen. Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus dieser Arbeit auf der kritischen Darstellung von bankinternen sowie bankaufsichtlichen Ansatzen zur Messung des Liquiditatsrisikos unter Berucksichtigung betriebswirtschaftlicher Anforderungen an ein ertragsorientiertes Liquiditatsrisikomanagement

O autorze

Rabea Hacker, M.Sc., wurde 1986 in Hagen geboren. Ihr erstes Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn schloss die Autorin im Jahre 2011 mit dem akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.) erfolgreich ab. Im Anschluss studierte die Autorin Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen und erlangte 2014 den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.). Bereits während des Studiums sammelte die Autorin umfassende praktische Erfahrungen in der Finanz-Branche.