Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

ISBN-13: 9783656556961 / Niemiecki / Miękka / 2013 / 24 str.

Rabea Hacker

Opis

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversitat Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Uberlebensfahigkeit einer Bank hangt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschrankte Funktionstuch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikomaen setzt genau hier an. Kreditrisikomae verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitatsnahe Einschatzung von Kreditrisiken hangt eklatant von der Gute der Berechnungspramissen ab und ist mitunter ein Grund dafur, dass bislang kein allgemeiner Standard fur die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafur, dass gangige Risikomae in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschlielich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realitat ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausfuhrungen untersuchen Kreditrisikomae und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umstanden. Die Relevanz und Komplexitat von Kreditrisikomaen in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunachst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikomae werden in dem Kapitel ab-schlieend betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikomae d

O autorze

Rabea Hacker, M.Sc., wurde 1986 in Hagen geboren. Ihr erstes Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn schloss die Autorin im Jahre 2011 mit dem akademischen Grad Bachelor of Science (B.Sc.) erfolgreich ab. Im Anschluss studierte die Autorin Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen und erlangte 2014 den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.). Bereits während des Studiums sammelte die Autorin umfassende praktische Erfahrungen in der Finanz-Branche.