ISBN-13: 9783640143054 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 68 str.
ISBN-13: 9783640143054 / Niemiecki / Miękka / 2008 / 68 str.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1.0, International School of Management, Standort Dortmund, Veranstaltung: Finanzmarkte- und Finanzintermediare, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Taglich werden wir heute in den Medien mit Informationen uber die neusten Entwicklungen der wichtigsten Aktienindizes versorgt. Wirtschaftsjournalisten betatigen sich in der Interpretation der Zahlen und Analysten geben Prognosen zur kunftigen Marktentwicklung an den Borsen ab. Doch was verbirgt sich hinter den einfachen und doch so bedeutsam erscheinenden Ziffern der Aktienindizes? Auf welche Weise konnen sie fur Analysen und Prognosen verwendet werden? Und welche Unterschiede gibt es zwischen den diversen Indizes? Mit der nachfolgenden Arbeit verbindet sich das Ziel, dem Leser einen moglichst tiefen und umfassenden Einblick in die Thematik der Aktienindizes zu erlauben, damit er schlielich selbst zur Beantwortung jener Fragen befahigt ist. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, sollen die wichtigsten nationalen und internationalen Aktienmarktindizes nicht nur beschrieben werden, sondern auch ihre Verwendungsbereiche aufgezeigt und ihre Aussagekraft untersucht werden. Dies schliet einen Blick auf die historischen Grundlagen ebenso ein, wie eine darauf aufbauende Darstellung der relevanten mathematisch-statistischen Theorie. Obgleich im Fokus dieser Arbeit die wichtigsten deutschen und globalen Aktienindizes des beginnenden 21. Jahrhunderts stehen, ist gerade fur das vollstandige Verstandnis ihrer theoretischen Grundlagen ein Blick in die Vergangenheit unerlasslich. Deshalb sei an dieser Stelle zur besseren Erlauterung der mit der Aktienkursindizierung verbundenen Intention zunachst ein kurzer historischer Abriss uber die Entstehung der Aktiengesellschaften und des Borsenhandels sowie die Entwicklung der Aktienkursindizierung gestattet.