Dans cet ouvrage, nous nous sommes intA(c)ressA(c)s principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette A(c)tude consiste A dA(c)terminer, en premier lieu, les lois de probabilitA(c)s thA(c)oriques de ces variables alA(c)atoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une premiA]re A(c)tape, nous avons A(c)tudiA(c) ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite A cela, nous avons abordA(c) la problA(c)matique de la simulation d'une solution d'A(c)quation diffA(c)rentielle stochastique de...
Dans cet ouvrage, nous nous sommes intA(c)ressA(c)s principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette A(c)tude consiste A d...