La recherche menA(c)e propose une contribution A l'analyse de la performance des hedge funds dans un contexte d'instabilitA(c) des marchA(c)s financiers. Ce travail tourne autour de deux axes de rA(c)flexions. Le premier axe se propose d'examiner la structure de dA(c)pendance entre les mesures alternatives de performance absolue, en mettant en A(c)vidence l'impact du changement de base de donnA(c)es et de pA(c)riode d'analyse sur le classement des indices. Ce travail montre que l'A(c)valuation de la performance et la dA(c)pendance entre les indicateurs sont des A(c)lA(c)ments fortement...