Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: 1,3, Universitat Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe: Einleitung: Neben den Europaischen Standard-Optionen sind die Barriere-Optionen ein beliebtes Finanzinstrument, insbesondere wegen ihres geringeren Preises gegenuber einer Standard-Option. Wahrend sich der Preis einer Europaische Standard-Option relativ einfach mit Hilfe der Black-Scholes-Formel berechnen lasst, sind bei der Bewertung von Barriere-Optionen andere Hilfsmittel notwendig. Barriere-Call-Optionen lassen sich auf den...