Diplomarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,7, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Zur Quantifizierung von Kreditrisiken sind gemeinhin drei Risikoparameter von groer Bedeutung: PD (Probability of Default), LGD (Loss given Default) und EaD (Exposure at Default). EaD entspricht der Forderungshohe bei Ausfall, LGD der erwarteten Verlustquote bei Ausfall und PD der Ausfallwahrscheinlichkeit. Die Verlustquote gibt das Verhaltnis der uneinbringlichen Forderungssumme zur Forderungshohe im Zeitpunkt des Ausfalls an. Die...