Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universitat Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat), 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechnungsmethoden - der Historische Simulation und der Monte Carlo Simulation - fur jeweils gleiche Portfolien uberpruft wird, ob diese trotz theoretisch gleichen...