Cet ouvrage presente un cours de Statistique Asymptotique (avec complements de cours et exercices). Il a ete enseigne au DEA de Paris 7 de Statistique et Modeles Mathematiques en Economie et en Finance. Le but est de presenter avec un maximum d'exemples (variables independantes, dependantes, diffusions, processus, ...) les divers points de vue utilises en Statistique Asymptotique, leurs coherences et leurs differences. Ainsi se cotoient les theories d'Hajek, Le Cam, Bahadur, Ibragimov, Has'minskii, Efron, Amari, ... Le but de ce livre est de donner une vue assez large en Statistique...
Cet ouvrage presente un cours de Statistique Asymptotique (avec complements de cours et exercices). Il a ete enseigne au DEA de Paris 7 de Statistique...
Cet ouvrage presente les bases de la theorie de la complexite des algorithmes et en derive les theoremes fondamentaux de decidabilite et d'indecidabilite pour la logique et l'arithmetique, dont le premier theoreme d'incompletude de Godel. En faisant reposer toutes les preuves sur le codage de l'arret d'une machine de Turing, on a souligne l'homogeneite et l'unite profonde des resultats presentes. L'approche par les machines de Turing est tres accessible grace a la familiarite donnee aujourd'hui par l'informatique. Le livre n'est pas une encyclopedie exhaustive, mais parvient de facon rapide a...
Cet ouvrage presente les bases de la theorie de la complexite des algorithmes et en derive les theoremes fondamentaux de decidabilite et d'indecidabil...
Les methodes spectrales sont une technique recente d'approximation de la solution d'equations aux derivees partielles par des polynomes de haut degre. Elles ont un degre de precision infini: l'ordre de l'erreur ne depend que de la solution a approcher. Leur utilisation s'est enormement developpee ces dernieres annees.
Le sujet de ce livre est l'analyse numerique des methodes spectrales. Il presente de facon unifiee les notions de base, parmi lesquelles certains resultats recents, et donne quelques applications (en particulier la discretisation du probleme de Stokes). Une attention...
Les methodes spectrales sont une technique recente d'approximation de la solution d'equations aux derivees partielles par des polynomes de haut deg...
Ce livre est concu comme un manuel auto-suffisant pour tous ceux qui ont a resoudre ou etudier des problemes elliptiques semi-lineaires. On y presente l'approche variationnelle mais les outils de base et le degre topologique peuvent etre employes dans d'autres approches. Les problemes sans compacite ainsi que les problemes sans symetrie y sont etudies. Plus de 150 exercices ou problemes completent les resultats presentes.
Ce livre est concu comme un manuel auto-suffisant pour tous ceux qui ont a resoudre ou etudier des problemes elliptiques semi-lineaires. On y presente...
Au cours des dernieres annees, les algorithmes stochastiques se sont beaucoup developpes tant sur le plan de l'analyse mathematique que vers diverses applications: automatique, images, neurones, statistique... Ce livre presente les divers types d'algorithmes stochastiques, illustres par des exemples: algorithmes a pas decroissants, algorithmes markoviens, recuit simule. Un large panorama des outils mathematiques requis et de leurs progres recents est explore. Ingenieurs a la recherche d'un eclairage mathematique sur leur pratique et mathematiciens interesses par un terrain ou les problemes...
Au cours des dernieres annees, les algorithmes stochastiques se sont beaucoup developpes tant sur le plan de l'analyse mathematique que vers diverses ...
Ce livre est exclusivement consacre aux algorithmes numeriques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points interieurs); les bases theoriques (conditions d'optimalite, multiplicateurs de Lagrange) sont supposees connues. Son but est de familiariser le lecteur avec ces algorithmes, qui sont pour la plupart bien classiques. Leur description insiste sur leur implementation numerique, ils peuvent etre programmes directement par un lecteur experimente. Le cote theorique n'est pas pour autant neglige, avec demonstration de chaque theoreme de convergence...
Ce livre est exclusivement consacre aux algorithmes numeriques d'optimisation (quasi-Newton, faisceaux, programmation quadratique successive, points i...
Ce livre presente les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance. Il expose graduellement les methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives, puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et detaillees. Chacune des methodes est illustree sur de nombreux exemples issus de la finance."
Ce livre presente les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applicat...
L'ouvrage presente la technique de simulation des grandes echelles. Les bases mathematiques et les hypotheses physiques employees sont rappelees. Les concepts de modelisation structurelle et de modelisation fonctionnelle sont introduits, et servent a etablir une liste exhaustive, unique a ce jour, des modeles sous-maille existants. Outre la description de ces modeles, le lecteur trouvera des elements theoriques et des details pratiques concernant leur mise en oeuvre.
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L'ouvrage presente la technique de simulation des grandes echelles. Les bases mathematiques et les hypotheses physiques employees sont rappelees. L...
