Nichtlineare Abhängigkeiten Bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren Am Beispiel Einer Wechselkursanalyse

ISBN-13: 9783824479238 / Niemiecki / Miękka / 2003 / 305 str.

Ingo M. Ller

Opis

Ingo Moller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.
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Spis treści

Modelle in der Ökonomie Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen Zusammenhänge bei Zeitreihen Der Lambda-Test Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten Die empirische Evidenz von Wechselkursen Wechselkursanalyse mit dem Lambda-Test

O autorze

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.

Blurb

Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.