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Développements sur les processus non linéaires
ISBN-13: 9786131569289 / Francuski / Miękka / 2018 / 156 str.
Avec l'accroissement recent des capacites informatiques, les problematiques econometriques se sont considerablement affinees, la modelisation cherchant a rendre compte le plus fidelement possible des phenomenes reels observes, notamment financiers. De nombreuses etudes se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de l'analyse du marche du travail ou existent de nombreuses rigidites, ou encore dans l'analyse des marches des changes ou des marches boursiers. En raison de leur impact economique, il apparait fondamental d'identifier, de comprendre, de modeliser et de prevoir ces phenomenes de persistance. Cependant, la modelisation de la dependance de long terme s'appuie generalement sur le parametre d'integration fractionnaire, parametre qui sous certaines conditions peut etre associe a un processus modelisant un changement de regime. Cet ouvrage a pour objectif d'expliciter le contexte dans lequel l'existence de ruptures structurelles peut engendrer des phenomenes de memoire longue."
Avec laccroissement récent des capacités informatiques, les problématiques économétriques se sont considérablement affinées, la modélisation cherchant à rendre compte le plus fidèlement possible des phénomènes réels observés, notamment financiers. De nombreuses études se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de lanalyse du marché du travail où existent de nombreuses rigidités, ou encore dans lanalyse des marchés des changes ou des marchés boursiers. En raison de leur impact économique, il apparaît fondamental didentifier, de comprendre, de modéliser et de prévoir ces phénomènes de persistance. Cependant, la modélisation de la dépendance de long terme sappuie généralement sur le paramètre dintégration fractionnaire, paramètre qui sous certaines conditions peut être associé à un processus modélisant un changement de régime. Cet ouvrage a pour objectif dexpliciter le contexte dans lequel lexistence de ruptures structurelles peut engendrer des phénomènes de mémoire longue.
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